계산 방식
달러트래커는 어떻게 원화의 비정상적 약세/강세를 측정할까요?
핵심 개념
원화가 약세를 보일 때, 두 가지 질문이 있습니다:
- 1️⃣ 달러가 전반적으로 강해진 것인가? (DXY 상승)
- 2️⃣ 원화만 유독 약해진 것인가? (원화 고유 약세)
달러트래커는 DXY(미국 달러 인덱스)를 기준으로 정규화(normalization)를 수행하여 원화의 상대적 약세/강세를 측정합니다.
1단계: 정규화 (Normalization)
하루의 시작 시점(00:00 UTC)을 기준값 100으로 설정하여, DXY와 KRW/USD의 움직임을 동일한 척도로 비교합니다.
// 00:00 UTC 기준값
sessionBase = {
dxy: 108.45,
krw_usd: 1420.50
}
// 현재 값 (예시: 오후 3시)
current = {
dxy: 109.62,
krw_usd: 1434.20
}
// 정규화 계산
dxy_normalized = (109.62 / 108.45) × 100 = 101.08
krw_normalized = (1434.20 / 1420.50) × 100 = 100.96
ℹ️ 둘 다 100에서 시작하므로, 변화량을 직접 비교할 수 있습니다.
2단계: Divergence 계산
정규화된 값의 차이를 계산하여 원화의 상대적 강약을 측정합니다.
divergence = dxy_normalized - krw_normalized
divergence = 101.08 - 100.96 = +0.12%
✅
양수 (+): DXY가 더 많이 상승 → 원화가 상대적으로 견고함 (Resilient)
⚠️
음수 (-): KRW가 더 많이 약세 → 원화가 비정상적으로 약함 (Vulnerable)
➖
0에 가까움: DXY와 KRW가 동조화 → 정상 범위
3단계: 해석 (Interpretation)
Divergence 값을 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
Divergence < -0.5%
원화가 DXY 대비 비정상적으로 약세입니다. 달러 자산 비중 확대 또는 헷징을 고려하세요.
-0.5% ≤ Divergence ≤ +0.5%
정상 범위입니다. DXY와 KRW가 동조화되어 움직이고 있습니다.
Divergence > +0.5%
원화가 DXY 대비 상대적으로 견고합니다. 원화 자산 비중 유지 또는 확대를 고려하세요.
데이터 출처
DXY (US Dollar Index)
Yahoo Finance API를 통해 실시간으로 수집합니다. DXY는 ICE Benchmark Administration에서 계산하는 공식 달러 인덱스입니다.
KRW/USD
ExchangeRate-API.com을 통해 실시간으로 수집합니다. (향후 한국은행 공식 API로 전환 예정)
AI 브리핑
Google Gemini 1.5 Flash 모델을 사용하여 시장 데이터를 분석하고 한국어로 브리핑을 생성합니다.
한계점 및 주의사항
- • MVP 버전: 현재는 단순화된 계산 방식을 사용합니다. 실제 00:00 UTC 값 대신 전일 종가를 기준으로 삼을 수 있습니다.
- • 외환시장 휴장: 주말 및 공휴일에는 데이터가 업데이트되지 않을 수 있습니다.
- • 정보 제공 목적: 이 도구는 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인의 책임입니다.
- • AI 브리핑: AI가 생성한 내용은 참고용이며, 항상 정확하지 않을 수 있습니다.
실제 시나리오 예시
시나리오 1: 정상적인 달러 강세
• DXY: +1.5% 상승
• KRW: +1.4% 약세
• Divergence: +0.1% (정상)
→ 달러가 전반적으로 강해진 것이므로, 원화 약세는 자연스러운 현상입니다.
시나리오 2: 원화 고유 약세
• DXY: +0.5% 상승
• KRW: +2.0% 약세
• Divergence: -1.5% (비정상)
→ DXY 상승폭보다 원화 약세폭이 훨씬 큽니다. 원화 고유의 문제가 있을 수 있으니 헷징을 고려하세요.
시나리오 3: 원화 상대적 강세
• DXY: +1.0% 상승
• KRW: +0.3% 약세
• Divergence: +0.7% (견고)
→ DXY가 상승했음에도 원화는 상대적으로 덜 약세입니다. 원화 자산 비중을 유지할 수 있습니다.